Pico W をWi-Fiに接続したいときは「network」ライブラリを使用します。
import utime
import network
#Wi-FiのSSIDとパスワードを設定
ssid = ''
password = ''
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(ssid, password)
# 接続が確認できない場合は1秒おきに再確認する(最大10回)
max_wait = 10
while max_wait > 0:
    if wlan.status() < 0 or wlan.status() >= 3:
        break
    max_wait -= 1
    print('waiting for connection...')
    utime.sleep(1)
# 接続できない場合はエラーを返す
if wlan.status() != 3:
    raise RuntimeError('network connection failed')
else:
    print('Connected')
    status = wlan.ifconfig()
    print('ip = ' + status[0])
    
    # ここで通信処理
    
    # 切断
    wlan.disconnect()
    print('Disconnect')実行結果は以下の通りです。
waiting for connection...
waiting for connection...
waiting for connection...
waiting for connection...
Connected
ip = 192.168.11.10
Disconnect自分の環境ではWi-Fiに接続するのに4秒ほど掛かってました。
繰り返して通信処理したい場合は切断しないで接続したままのほうが良さそうです。
クラス WLAN — 組込み WiFi インタフェースの制御
https://micropython-docs-ja.readthedocs.io/ja/latest/library/network.WLAN.html
